Ein Kapitalmarktmodell unter Ambiguität

Specificaties
Paperback, 200 blz. | Duits
Physica-Verlag HD | 1996
ISBN13: 9783790809374
Rubricering
Physica-Verlag HD e druk, 1996 9783790809374
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Samenvatting

Eine Vielzahl experimenteller Studien hat gezeigt, daß Entscheider systematisch gegen die Verhaltenshypothese des Erwartungsnutzenmodells verstoßen. Die Maximierung des erwarteten Nutzens stellt aber die Standardannahme bezüglich der Präferenzen von Investoren bei der Ableitung von Kapitalmarktmodellen dar. Damit besteht eine Lücke zwischen verhaltenswissenschaftlichem Erkenntnisstand und der Modellierung von Märkten. Durch die Ableitung eines Kapitalmarktmodells auf Basis eines Modells, welches ambiguitätsaverse Präferenzen abbilden kann, wird ein Beitrag zum Schließen dieser Lücke geleistet.

Specificaties

ISBN13:9783790809374
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:200
Uitgever:Physica-Verlag HD

Inhoudsopgave

1 Problemstellung.- 2 Erwartungsnutzenmaximierung als Verhaltensannahme und Zielfunktion in der Kapitalmarkttheorie.- 3 Ambiguität.- 4 Ambiguitätsaversion und Kapitalmärkte.- 5 Zusammenfassung und Ausblick.- Literatur.
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