Matthias Wagatha
Deutscher Universitätsverlag
2005e druk, 2005
9783824482757
Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung
Systematische Kreditrisiken und makroökonomische Theorienbildung
Specificaties
Paperback, 388 blz.
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Duits
Deutscher Universitätsverlag |
2005e druk, 2005
ISBN13: 9783824482757
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Samenvatting
Matthias Wagatha entwickelt ein bedingtes Modellgerüst für die Kreditrisikoanalyse, das eine explizite Verknüpfung zwischen systematischen Kreditrisiken und internationalen makroökonomischen Systemen herstellt. Hierzu werden anhand von vektorautoregressiven Modellen in Verbindung mit Kointegrationskonzepten makroökonomische Theorien aufgestellt und überprüft.
Specificaties
ISBN13:9783824482757
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:388
Uitgever:Deutscher Universitätsverlag
Druk:2005
Hoofdrubriek:Financieel management
Inhoudsopgave
Methoden der Kointegration
Methoden der multivariaten Zeitreihenanalyse
Vektorautoregressive Prozesse
Analyse von kointegrierten VAR-Systemen
Bootstrap-Verfahren und Monte-Carlo-Simulation
Konjunktur und systematische Kreditrisiken
Empirische Analyse von makroökonomischen Kreditrisikomodellen
Methoden der multivariaten Zeitreihenanalyse
Vektorautoregressive Prozesse
Analyse von kointegrierten VAR-Systemen
Bootstrap-Verfahren und Monte-Carlo-Simulation
Konjunktur und systematische Kreditrisiken
Empirische Analyse von makroökonomischen Kreditrisikomodellen
