Christoph Wöster
Deutscher Universitätsverlag
2004e druk, 2004
9783824480722
Die Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds bei stochastischer Zinsentwicklung
Specificaties
Paperback, 242 blz.
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Duits
Deutscher Universitätsverlag |
2004e druk, 2004
ISBN13: 9783824480722
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Samenvatting
Christoph Wöster entwickelt zunächst geschlossene Bewertungsformeln für einfache idealtypische Convertible Bonds. Neben einer Beurteilung der an den Finanzmärkten notierten Preise ermöglichen sie die Ermittlung von Sensitivitätskennzahlen, die sich insbesondere im Risikomanagement einsetzen lassen. Die Berücksichtigung marktüblicher Vertragsbestandteile erfolgt in algorithmischen Lösungsansätzen einer zeitdiskreten Modellwelt.
Specificaties
ISBN13:9783824480722
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:242
Uitgever:Deutscher Universitätsverlag
Druk:2004
Hoofdrubriek:Financieel management
Inhoudsopgave
Integration von HJM-Zinsprozessen in den Black-Scholes-Modellrahmen
Bewertung von Convertible Bonds auf der Grundlage der Martingalmethodik
Abbildung marktüblicher CB-Vertragsbestandteile in zeitdiskreten Ansätzen
Schätzung der Inputdaten und Prozessparameter
Konzeption einer klassenbasierten Rechnerimplementierung der Modelle
Bewertung von Convertible Bonds auf der Grundlage der Martingalmethodik
Abbildung marktüblicher CB-Vertragsbestandteile in zeitdiskreten Ansätzen
Schätzung der Inputdaten und Prozessparameter
Konzeption einer klassenbasierten Rechnerimplementierung der Modelle
