Ingo Möller
Deutscher Universitätsverlag
2003e druk, 2003
9783824479238
Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen
Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse
Specificaties
Paperback, 279 blz.
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Duits
Deutscher Universitätsverlag |
2003e druk, 2003
ISBN13: 9783824479238
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Samenvatting
Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests und stellt mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor.
Specificaties
ISBN13:9783824479238
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:279
Uitgever:Deutscher Universitätsverlag
Druk:2003
Hoofdrubriek:Financieel management
Inhoudsopgave
Modelle in der Ökonomie
Eigenschaften ökonomischer Zeitreihen
Zusammenhänge bei Zeitreihen
Der Lambda-Test
Prüfung des Verfahrens mit künstlichen Daten
Die empirische Evidenz von Wechselkursen
Wechselkursanalyse mit dem Lambda-Test
Eigenschaften ökonomischer Zeitreihen
Zusammenhänge bei Zeitreihen
Der Lambda-Test
Prüfung des Verfahrens mit künstlichen Daten
Die empirische Evidenz von Wechselkursen
Wechselkursanalyse mit dem Lambda-Test
